Pese a las posibilidades que tenía ‘Anna Wintour’ de crecerse con un vídeo inspirado en las “ballrooms” de Nueva York en los 70, es decir, con un vídeo en plan ‘Paris is Burning’ con bien de “voguing”, brillo y oro, Banks ha optado para ‘Anna Wintour’ por el minimalismo y por centrar el protagonismo en ella, y es a ella (y a sus pezones) a quien vemos bailar sin parar en un almacén abandonado -tanto en el interior como en el exterior- en el vídeo de esta canción que dirige Matt Sukker.
En Twitter, Azealia ha dedicado el vídeo de ‘Anna Wintour’ a Janet Jackson por inspirarla, y de hecho la sombra de ‘The Pleasure Principle’ es evidente en el clip de la primera, como ha advertido algún fan avispado en esta red social. De hecho, algunos elementos visuales concretos parecen un homenaje directo al clásico de Jackson.