El vídeo de ‘At Least the Sky is Blue’ es extraño de principio a fin. Cody Critcheloe (así se llama SSION) vuelve a casa de fiesta, y durante el trayecto, se le aparece el fantasma de Elizabeth Taylor en sida de ruedas (Ariel Pink). Cuando llega a casa, SSION observa su Grammy falso y se acuesta en el sofá, despertándose al día siguiente con la casa llena de personas. Una de ellas, caracterizada por su piel anaranjada y su cabello oxigenado, puro 80s, acompaña a SSION hasta la piscina. SSION se da un baño y vuelve a ver a “Elizabeth Taylor” como venida del cielo.
La visión de SSION se repite cuando el cantante acude al gimnasio y a un concierto, o cuando desayuna en una terraza, y SSION termina formando parte de la fantasía cuando, al final del vídeo, se convierte en Liza Minnelli para compartir escenario junto a “Elizabeth Taylor” e interpretar juntas este melancólico ‘At Least the Sky is Blue’, dando lugar a una escena de transformismo totalmente surrealista.